Espec Riscos Mercado III

Job description

Espec Riscos Mercado III Country: Brazil Como Espec Riscos Mercado III, você irá atuar como especialista técnico na apuração, análise e acompanhamento do capital regulatório de risco de mercado, com foco na implementação e evolução do novo arcabouço regulatório de risco de mercado baseado no Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) e sua regulamentação aplicável no Brasil. O profissional será responsável por compreender e analisar as exposições da carteira de negociação, traduzir requisitos regulatórios em metodologias e regras de cálculo, acompanhar os impactos das novas métricas de capital e atuar de forma integrada com as áreas de Riscos, Tesouraria/Trading, Finanças, Capital, Tecnologia, Dados e demais áreas envolvidas na implementação do FRTB. Aqui, seu papel será: Executar, analisar e acompanhar os cálculos de capital regulatório de risco de mercado, com especial foco no novo framework FRTB; Atuar na implementação e evolução da Abordagem Padronizada do FRTB (Standardised Approach – SA) e da regulamentação brasileira correspondente; Dominar e analisar os componentes do cálculo, especialmente Sensitivities-Based Method (SBM), Default Risk Charge (DRC) e Residual Risk Add-On (RRAO); Analisar os cálculos de Delta, Vega e Curvature, incluindo fatores de risco, buckets, risk weights, correlações, agregações e cenários regulatórios previstos no framework; Analisar as diferentes classes de risco contempladas pelo FRTB, incluindo GIRR, CSR, Equity, Commodity e FX; Avaliar o enquadramento e tratamento regulatório dos instrumentos financeiros e das exposições de mercado; Realizar análises de variação do capital regulatório, identificando os principais drivers de RWA e consumo de capital por carteira, produto, fator de risco e unidade de negócio; Executar análises de impacto, simulações e estudos de sensibilidade relacionados ao FRTB, apoiando a tomada de decisão e o planejamento de capital; Realizar reconciliações e controles sobre posições, sensibilidades, fatores de risco, dados de mercado e resultados utilizados na apuração de capital; Investigar diferenças, exceções e inconsistências nos cálculos, realizando análise de causa-raiz e acompanhando sua regularização; Participar da especificação de requisitos funcionais e regras de negócio para sistemas e motores de cálculo de capital regulatório; Apoiar testes funcionais, homologações, UATs, paralelos de cálculo e validações necessárias à implementação do novo framework; Construir controles e indicadores para assegurar completude, acurácia, rastreabilidade e consistência dos dados e cálculos regulatórios; Interpretar normas do Banco Central do Brasil, CMN e Comitê de Basileia, avaliando impactos sobre metodologias, processos e sistemas de risco de mercado; Apoiar a elaboração de materiais técnicos e executivos sobre evolução do capital, impactos regulatórios, principais exposições e resultados do FRTB; Interagir com áreas de Trading/Tesouraria, Finanças, Capital, Regulatory Reporting, Modelos, Tecnologia e Dados, funcionando como elo entre os requisitos regulatórios e sua implementação prática; Apoiar demandas de auditoria, validação independente e demais processos de governança relacionados ao capital regulatório de risco de mercado. Para esse papel, valorizamos: Experiência relevante em Riscos de Mercado, Capital Regulatório, Market Risk Regulatory Capital ou áreas correlatas em instituições financeiras; Experiência prática com cálculo, acompanhamento ou análise de RWA de risco de mercado; Conhecimento sólido do FRTB, preferencialmente com experiência em projetos de implementação, adequação regulatória ou cálculo da abordagem padronizada; Conhecimento de produtos financeiros e seus principais fatores de risco, incluindo renda fixa, juros, moedas, ações, commodities e derivativos; Conhecimento de sensibilidades de mercado e Greeks, como DV01/PV01, Delta, Vega e Curvature/Gamma; Capacidade de interpretar regulamentação prudencial e convertê-la em regras de negócio, especificações funcionais e controles de cálculo; Experiência com grandes volumes de dados e capacidade de investigar resultados de cálculo de forma analítica; Experiência na interação entre áreas de Riscos, Negócios/Tesouraria, Finanças e Tecnologia; Inglês Avançado principalmente para leitura e interpretação de regulamentação, documentação técnica e materiais do Basel Committee; Diferenciais: Certificações FRM (Financial Risk Manager), CFA ou cursos especializados em Basel III / FRTB / Market Risk / Regulatory Capital e Espanhol